Non Life Insurance Mathematics

Dit boek biedt een wiskundige inleiding tot niet-leven verzekeringen en een uitgebreid overzicht van toegepaste stochastische processen. Het behandelt fundamentele modellen met betrekking tot schadebedragen, schademeldingen, en totale schadebedragen, inclusief hun probabilistische eigenschappen. Doorheen het boek wordt de taal van stochastische processen gebruikt om de dynamiek van een verzekeringsportefeuille in de ruimte van schadebedragen en tijd te beschrijven.

De lezer krijgt inzicht in de basismodellen van de moderne wiskunde van niet-leven verzekeringen, zoals de Poisson-processen, samengestelde Poisson-processen, en vernieuwingprocessen binnen de collectieve risicotheorie. Bovendien worden heterogeniteits- en Buhlmann-modellen in ervaringstarificatie besproken. Dit boek legt speciale nadruk op de verschijnselen veroorzaakt door grote claims en hoe de onderliggende probabilistische structuren helpen bij het bepalen van premies in een portefeuille of voor een individueel beleid.

De tweede editie van dit boek bevat diverse nieuwe hoofdstukken die de toepassing van puntproces technieken in de wiskunde van niet-leven verzekeringen illustreren. Poisson-processen spelen een centrale rol, en gedetailleerde discussies tonen aan hoe deze processen kunnen worden gebruikt om complexe aspecten van een verzekeringsbedrijf te beschrijven, zoals vertragingen in rapportage, de afwikkeling van claims en claimsreservering. Ook de ketenladder-methode wordt uitvoerig uitgelegd.

Het handboek is rijk geïllustreerd met meer dan 150 figuren en tabellen die de theorie verduidelijken en visualiseren. Iedere sectie eindigt met talrijke oefeningen die een integraal onderdeel vormen van de cursus en de toegang tot de theorie ondersteunen. Dit boek kan dienen als leerboek voor zowel bachelor- als masterstudenten in actua en toegepaste stochastische processen. De inhoud van het boek is afgestemd op de standaarden van de Groupe Consultatif en biedt een uitgebreide bibliografie, aangevuld met diverse commentaren en verwijzingen naar geavanceerdere relevante literatuur, waardoor het boek breed en toegankelijk is.

Kortom, dit boek is een waardevolle bron voor iedereen die geïnteresseerd is in de wiskunde van niet-leven verzekeringen en de toepassing van stochastische processen in dit vakgebied. Het biedt zowel basis- als meer geavanceerd materiaal en vormt een solide basis voor toekomstige studie en toepassing.