The Complete Guide to Option Pricing Formulas

The Complete Guide to Option Pricing Formulas, Nun van de Tweede Editie, is een referentiewerk voor financiële professionals die nauwkeurige feiten en geteste informatie zoeken over prijsvormen van opties. Het werk is herzien en bijgewerkt om de realiteit van hedendaagse optiesmarkten te weerspiegelen en bevat nu meer dan 60 nieuwe modellen en formules. De uitgave biedt een volledig overzicht van vrijwel elke prijsformule, gepresenteerd in een handig dictionary-formaat, met commentaar van de auteur en programmeercode die direct bruikbaar is. De Tweede Editie voegt nieuwe hoofdstukken toe over zaken zoals optievend sensitiviteit, discrete dividend, commodity-opties en numerieke methoden (boommodellen, eindige verschillen en Monte Carlo-simulatie). Daarnaast bevat het zowel een overzicht van opties als uitgebreide tabellen, voorbeelden en toepassingen, en een bijgewerkte CD met VBA-code en kant-en-klare Excel-spreadsheets. Het boek bevat ook een verklarende woordenlijst en een uitgebreide bibliografie van gerelateerde literatuur.

Belangrijkste kenmerken

• Compleet overzicht van prijsformules in dictionary-formaat
• Meer dan 60 nieuwe modellen en formules
• Voorbeelden, toepassingen en Excel-spreadsheets
• Nieuwe hoofdstukken: sensitiviteiten, discrete dividend, commodity opties
• CD met VBA-code en kant-en-klare Excel-sheets