Stochastische Modelle

Das vorliegende Buch f hrt den Leser in die Welt der stochastischen Modellbildung ein. Im Vordergrund steht dabei eine anschauliche Darstellung zeit-diskreter Modelle, die auf einer klaren Formulierung der mathematischen Grundlagen basiert. Der Begriff der Markov-Kette zieht sich wie ein roter Leitfaden durch die einzelnen Kapitel. Markov-Ketten sind von Interesse bei der Analyse zeit-diskreter dynamischer Systeme, die zuf lligen Einfl ssen unterliegen. Sie beeindrucken durch ihre klare Struktur und ihre Einfachheit in der Darstellung und L sung. Markov-Ketten sind, zusammen mit den Poisson-Prozessen und ihren Verallgemeinerungen, zudem ein wichtiger Baustein zum Verst ndnis und zur Analyse zeit-stetiger Systeme. Die vorgestellten Methoden werden durch ausf hrliche Beispiele veranschaulicht und durch gezielte Aufgaben mit L sungen vertieft. Dabei kommt den multimedialen Elementen der e-stat-Umgebung eine zentrale Bedeutung zu, da sie neue M glichkeiten der Veranschaulichung stochastischer Systeme er ffnet. Mehrere Fallstudien runden diese anwendungsorientierte Einf hrung ab.