Probability and Stochastic Processes

Probability and Stochastic Processes biedt een uitgebreide en toegankelijke presentatie van de fundamenten van kansberekening en stochastische processen, met nadruk op belangrijke theoretische concepten en praktische toepassingen in de echte wereld. Dit boek is zorgvuldig opgebouwd om een evenwicht te creëren tussen theorie en toepassing, wat het zeer geschikt maakt voor zowel studenten als professionals in diverse disciplines.

Inhoudsopbouw

Het boek is georganiseerd in twee hoofddelen. Het eerste gedeelte behandelt de basisprincipes van de kansberekening, met onderwerpen zoals:

- Kansmaat

- Willekeurige variabelen

- Integratietheorie

- Productruimten

- Voorwaardelijke verdelingen en verwachtingen

- Limietstellingen

In het tweede deel worden stochastische processen en aanverwante concepten behandeld, waaronder de Poisson-processen, vernieuwingprocessen, Markov-ketens, semi-Markov-processen, martingales en Brownse beweging. De opbouw van het boek zorgt ervoor dat complexe onderwerpen toegankelijk worden gepresenteerd door het gebruik van heldere definities en theorema, die als bouwstenen fungeren voor een dieper begrip.

Praktische Toepassingen

Probability and Stochastic Processes illustreert de toepasbaarheid van probabilistische theorieën via talrijke voorbeelden vanuit verschillende disciplines zoals bedrijfskunde, wiskundige financiën en engineering. Elk hoofdstuk bevat oefeningen en voorbeelden die de lezer helpen om hun begrip van de gepresenteerde materie te toetsen en te verdiepen.

Geschikt Voor Diverse Doelgroepen

Dit boek is een geschikte tekst voor cursussen over kansberekening en stochastische processen op het niveau van de hogere bachelor en master in wiskunde, bedrijfskunde en elektrotechniek. Bovendien fungeert het als een waardevolle referentie voor onderzoekers en professionals in de domeinen van wiskunde, engineering en financiën.

Over de Auteur

Ionut Florescu, PhD, is Research Associate Professor in Financial Engineering en Director van het Hanlon Financial Systems Lab aan de Stevens Institute of Technology. Zijn onderzoeksinteresses omvatten stochastische volatiliteit, stochastische partiële differentiaalvergelijkingen, Monte Carlo-methoden en numerieke methoden voor stochastische processen. Hij is ook co-auteur van het Handbook of Probability en heeft bijgedragen aan andere belangrijke publicaties op het gebied van modellering in de financiën.

Met een totale pagina-aantal van 576 en beschikbaar in een praktische paperback-editie, biedt Probability and Stochastic Processes een rigoureuze behandeling van kans- en stochastische procesconcepten die essentieel zijn voor zowel academische als professionele toepassingen.