Editions Universitaires Europeennes

Mod�lisation du risque de cr�dit d'un portefeuille bancaire

Name: Mod�lisation du risque de cr�dit d'un portefeuille bancaire
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Bol La crise des subprimes a montré la nécessité de mieux contrôler les risques pris par les banques pour assurer la solidité du système financier. La mesure du risque de crédit s'est imposée au fil des années comme ingrédient essentiel dans une perspective de maîtrise du risque de faillite. Le présent travail a pour but de mesurer le risque de crédit sur le portefeuille d'Afriland First Bank. Empiriquement, il s'agira d'estimer la distribution des probabilités de pertes sur son portefeuille afin d'évaluer à un niveau de confiance donné par le quantile correspondant la perte potentielle due à la défaillance des clients à un horizon donné.

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La crise des subprimes a montré la nécessité de mieux contrôler les risques pris par les banques pour assurer la solidité du système financier. La mesure du risque de crédit s'est imposée au fil des années comme ingrédient essentiel dans une perspective de maîtrise du risque de faillite. Le présent travail a pour but de mesurer le risque de crédit sur le portefeuille d'Afriland First Bank. Empiriquement, il s'agira d'estimer la distribution des probabilités de pertes sur son portefeuille afin d'évaluer à un niveau de confiance donné par le quantile correspondant la perte potentielle due à la défaillance des clients à un horizon donné.

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