L'analyse des risques dans la finance moderne

En raison de la complexité croissante du monde réel, l'importance de l'analyse des risques s'est accrue ces dernières années. Le développement de l'analyse des risques a également bénéficié de l'évolution de la finance moderne. Le processus de base de la prise de décision financière se concentre sur la relation entre le rendement et le risque associé à tout investissement. Cette monographie retrace l'utilisation de la probabilité et des statistiques pour fournir une base appropriée à l'analyse des risques et examine les différents modèles utilisés dans l'analyse des risques dans la finance moderne. Les modèles examinés comprennent les modèles de tarification des options, les modèles de VaR, les modèles de risque de crédit et les modèles de simulation. La discussion se termine par un bref exposé sur les limites des modèles, le rôle de l'innovation financière et les développements récents dans la finance moderne - la théorie du regret, la finance comportementale, la finance intelligente, la théorie de la KuU et la prise de risque stratégique.L'intelligence artificielle a été utilisée pour traduire ce livre.