Geavanceerde analyse van panelgegevens: overzicht van het theoretische kader en toepassingen met Stata R

Dit boek biedt een rigoureuze en toegepaste verkenning van econometrie voor paneldata, ondersteund door empirische hulpmiddelen en illustraties in Stata en R. Het behandelt toetsingen voor afhankelijkheid op dwarsdoorsnede, unit root-testen (eerste, tweede en derde generatie), cointegratietesten en zowel lineaire als niet-lineaire modellen (zoals vaste effecten, PMG, ARDL en modellen met drempels of kwantielen). De aanpak slaagt erin theorie en praktijk met elkaar te verzoenen, zodat complexe dynamiek van economische en financiële fenomenen beter begrepen en geanalyseerd kan worden met multidimensionale data. Het boek richt zich op onderzoekers, promovendi, docenten en professionals in economie, financiën en management die moderne analysemethoden willen beheersen.

De auteur, Hassan Guenichi, biedt een compleet naslagwerk dat zowel fundamentele concepten als concrete toepassing benadrukt. De publicatie verschijnt bij Éditions L’Harmattan en telt 198 pagina’s in paperback, met een recente uitgiftedatum van 28 augustus 2025.

Kenmerken

• Paneldata-econometrie en praktijkgerichte toepassing
• Tests voor dwarsafhankelijkheid en unit roots
• Cointegratietesten en modelsoorten
• Lineaire en niet-lineaire panelmodellen
• Illustraties met Stata en R
• Doelgroep: onderzoekers, promovendi en professionals